1.기술적지표/2.변동성지표6 True Range 지표란? — 변동성 측정의 기초 ✅ True Range란 무엇인가요?True Range(TR)는 시장의 변동성을 측정하기 위해 사용되는 기술적 분석 지표입니다. 주어진 기간 동안의 가격 움직임 중 가장 큰 폭을 계산해내며, 단순한 고가-저가 차이보다 더 정교하게 변동성을 포착합니다. 특히 갭이 발생한 날이나 급등락이 있었던 날에 유용하게 작용합니다.✅ True Range 계산 방법True Range는 다음 세 가지 값 중 가장 큰 값을 선택하여 계산합니다.당일 고가 - 당일 저가전일 종가 - 당일 고가전일 종가 - 당일 저가즉, TR = MAX(고가 - 저가, ABS(고가 - 전일 종가), ABS(저가 - 전일 종가))로 계산됩니다. 이 방식은 갭 상승이나 갭 하락 같은 비연속적인 움직임을 포착하는 데 매우 효과적입니다.✅ True R.. 2025. 7. 4. 📊 변동성을 읽는 지표, Standard Deviation(표준편차) ✅ 표준편차란 무엇인가요?표준편차(Standard Deviation)는 데이터의 흩어짐 정도, 즉 분산의 정도를 측정하는 통계 지표입니다. 주식이나 선물 차트에서 가격의 평균으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 나타내며, 가격의 변동성이 클수록 표준편차 값도 커집니다. 이는 시장이 불안정하거나 변동성이 클 때 유용하게 사용됩니다.✅ 어떻게 계산되나요?표준편차는 일정 기간 동안의 종가(Close) 평균값을 기준으로, 각 데이터가 평균으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 제곱하여 평균을 내고 다시 제곱근을 씌워 계산합니다.대표적인 공식은 다음과 같습니다:표준편차 = √(∑(각 데이터 - 평균)² / N)트레이딩에서는 이동평균선과 함께 사용해 밴드형 지표(Bollinger Bands) 계산에도 활용됩니다.✅ 트레이딩에서.. 2025. 7. 4. 📊 Sigma 지표란? ✅ 시그마 지표의 정의Sigma(시그마)는 통계학에서 표준편차를 의미하며, 금융시장에서는 가격 변동성을 측정하는 데 활용됩니다. 단순히 평균만 보는 것이 아니라 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 수치화하여 변동성의 크기를 정량적으로 표현합니다. 일반적으로 Bollinger Bands, Z-score 분석 등에서 핵심 요소로 사용됩니다.✅ 시장 분석에 Sigma가 중요한 이유시그마 값이 클수록 시장의 변동성이 크다는 의미이며, 작은 값은 안정적인 상태를 나타냅니다. 투자자들은 이 지표를 활용해 과매수·과매도 상태를 판단하거나 추세 전환 가능성을 예측할 수 있습니다. 특히 극단적 시그마 값(±2 이상)은 이상치로 간주되어 매매 전략에 유의미한 신호로 작용할 수 있습니다.✅ Sigma 계산 방식Sigma는 주로.. 2025. 7. 4. 📊 RVI(Relative Volatility Index)란? RVI는 상대 변동성 지수로, RSI와 유사한 방식으로 계산되지만 방향성보다 변동성에 초점을 맞춘 지표입니다. 가격의 상승/하락보다 어느 쪽에서 더 큰 변동성이 발생했는지를 기준으로 시장의 과열 또는 과매도 상태를 판단합니다.✅ RVI 계산 방법RVI는 상승일의 표준편차와 하락일의 표준편차를 기준으로 다음과 같이 계산됩니다:RVI = 100 × (상승일 표준편차) / (상승일 + 하락일 표준편차)이 공식을 통해 가격 변동이 상승 쪽에서 많이 발생했는지, 하락 쪽에서 많이 발생했는지를 알 수 있습니다.📈 RVI 활용 전략RVI 값이 60 이상일 경우, 변동성이 과열 상태로 해석될 수 있으며 매도 신호로 활용됩니다.반대로 40 이하일 경우, 과매도 상태로 해석되어 매수 신호로 고려됩니다.다만 단독 지표로 .. 2025. 7. 4. 📊 BWI (Band Width Indicator) 지표란? ✅ BWI의 정의와 목적BWI는 Bollinger Band의 상단과 하단 사이의 폭을 기준선인 중간선 대비 백분율로 나타낸 지표입니다. 변동성의 크기를 측정하여 시장이 과도하게 좁거나 넓은 상태에 있는지를 파악할 수 있습니다. 좁아진 구간은 추후 큰 변동이 예상되는 구간으로 간주되어 매매 준비 구간으로 활용됩니다.✅ BWI 계산 공식BWI = ((상단 밴드 - 하단 밴드) / 중간 밴드) * 100여기서 중간 밴드는 일반적으로 단순 이동평균(SMA), 상단/하단 밴드는 표준편차를 기준으로 계산된 Bollinger Band를 사용합니다.계산된 BWI 값이 낮을수록 시장은 횡보 구간에 머무르고 있다는 뜻이며, 값이 높을수록 높은 변동성을 의미합니다.✅ 매매 시 BWI 활용법BWI 값이 일정 수준 이하로 줄어.. 2025. 7. 4. 📊 Average True Range (ATR) — 변동성 측정의 핵심 지표 ✅ ATR이란 무엇인가?ATR(Average True Range)은 주식, 선물, 암호화폐 등 다양한 금융 상품의 **가격 변동성(Volatility)**을 측정하기 위해 개발된 지표입니다. J. Welles Wilder Jr.가 만든 이 지표는 가격이 얼마나 크게 움직였는지를 숫자로 표현해 주며, 직접적인 매수/매도 신호보다는 리스크 관리에 더 적합합니다. 일반적으로 ATR 값이 높을수록 시장의 변동성이 크고, 낮을수록 안정된 흐름을 보여줍니다.✅ ATR 계산 방식ATR은 두 단계로 계산됩니다.1️⃣ 먼저 **True Range(TR)**를 구합니다:TR = MAX[(고가 – 저가), ABS(고가 – 전일 종가), ABS(저가 – 전일 종가)]2️⃣ 그 후 TR의 일정 기간(N일)의 평균을 내어 ATR.. 2025. 7. 4. 이전 1 다음
